课程名称及代码：金融风险管理案例（09051215）

课程学分与学时：3分/ 48 学时（课堂讲授 16 学时，实验实践 32学时，自主学习 0 学时）

先修课程：货币金融学、宏观经济学

适用专业：经济与金融

一、课程性质、目的与任务

本课程是经济与金融专业同学的专业方向课，借助于现实中的相关案例，首先对理论和实务中常用的七大类金融风险管理策略作出深入浅出的界定和分析；然后，再通过案例分析的方式，应用各类金融工具，特别是衍生品工具，对当前金融风险管理中最常用、最前沿、最复杂也是创新性最丰富的分散化策略、套期保值策略、搭配策略等进行了全面、系统、深入且贴近于现实的详细阐释和模拟演示；最后，仍以案例分析的方法对金融风险管理策略的选择、设计与实施以及绩效评估等相关内容进行了系统介绍。

通过学习本课程，员工应该能够独立、全面地对金融市场上任一金融企业进行风险分析，最终能够为企业选择适合企业发展战略的风险策略。

二、教学内容与学时分配

实验项目一   金融风险管理策略的比较与分析 （8学时）

实验目的：

通过不同金融风险管理策略的比较和分析，让员工掌握各种金融风险管理策略的特点，并且能够判断出在不同的市场环境下应该选择哪种风险管理策略。

实验要求：

通过以下案例，加深员工对不同金融风险管理策略的认识。

案例1.1：“国储铜”事件——预防策略的不完善

案例1.2：美国新英格兰银行倒闭事件——分散化策略的缺失

案例1.3：北岩银行挤兑事件——回避策略和补救策略的运用不当

实验项目二   分散化策略的设计与案例分析 （8学时）

实验类型：设计及分析。

实验目的：

掌握分散化策略的基本原理及一般方法，并且能对相关案例进行独立分析，最终设计出一套合适的分散化策略。

实验要求及步骤：

（1）分散化策略案例的背景与问题描述

（2）分散化策略的方案设计与实施结果分析

（3）分散化策略案例总结

（4）分散化策略的评价

（5）根据以上方面对AIG巨亏案例进行分析

实验项目三   套期保值策略的设计和案例分析 （8学时）

实验类型：分析。

实验目的：

掌握套期保值策略的基本原理及一般方法，并且能对相关案例进行独立分析。

实验要求及步骤：

（1）套期保值策略的一般原则

（2）套期保值策略的一般步骤与方法

（3）套期保值策略效果评估的一般方法

（4）期货套期保值策略的基本原理

（5）基于股指期货的套期保值策略与案例分析

（6）期货套期保值策略的评述

最终，对股指期货套期保值——光大证券“乌龙指”事件后的对冲行为进行分析。

实验项目四   金融风险管理策略的设计与实施（8学时）

实验类型：设计。

实验目的：

掌握金融风险管理策略选择的基本原则、一般步骤，以及金融风险管理策略方案设计的基本原则及一般步骤，并最终能根据不同情况设计出相应的风险管理方案。同时，员工还应了解金融风险管理策略方案实施中的各项要素。

实验要求及步骤：

（1）金融风险管理策略选择的基本原则

（2）金融风险管理策略选择的一般步骤

（3）金融风险管理策略选择的案例分析

（4）金融风险管理策略方案设计的基本原则

（5）金融风险管理策略方案设计的一般步骤

（6）金融风险管理策略方案设计的案例分析

（7）不同层次主体的风险管理职责

（8）金融风险管理策略方案执行的组织体系有效性

（9）信息流动的有效性分析

（10）企业风险管理文化建设

（11）对海南发展银行破产事件进行案例分析

三、教学方法与手段

本课程采用理论教学与实践教学并重的方法，将通过设问、提问、课堂讨论、案例分析、分组作业、讲授、演示等多种教学手段实现教学目的。

四、课程考核方式

本课程为技能考试，期末提交一份金融风险管理的设计，占总成绩70%，平时成绩占30%。平时成绩包括：考勤（10%）、课堂表现（10%）和作业（10%）。

五、其他

（一）作业及自主学习要求

本课程至少提交三次作业（含分组作业）。每章需要员工提前自学，达到基本概念能够理解并向同学讲解的要求。  

（二）课程资源

1.建议教材

《金融风险管理实务》；张金清；2017年；复旦大学出版社

2.主要参考书

（1）《金融风险管理实务丛书·金融风险管理避险策略与风险值》， 陈松男，2014年，机械工业出版社

（2）《信用风险管理：对冲工具与定价模型的实务运用》 ，陈松男，2014年，机械工业出版社 

3.课外学习资源

（1）网上的精品课件等。

（2）其他高校的《金融风险管理案例》精品课程的相关讲义、课件及视频资料。

大纲执笔：袁月